Historische funding rates zijn een overzicht van eerdere fundingbetalingen voor een perpetual futures-contract. In tegenstelling tot realtime tarieven die worden gebruikt voor onmiddellijke arbitrage, zijn historische gegevens cruciaal voor diepere analyse. Hiermee kunnen handelaren langetermijntrends in de markt identificeren, de typische kosten of opbrengsten van het aanhouden van een positie begrijpen, en handelsstrategieën backtesten op basis van marktsentiment.

Het cumulatieve tarief is de som van alle individuele funding rates over de geselecteerde periode (bijv. 30 dagen). Het vertegenwoordigt het totale percentage dat u zou hebben verdiend (indien positief) of betaald (indien negatief) voor het aanhouden van een positie gedurende die gehele periode.

Voorbeeld: Als de funding rate van een activum consequent +0,01% was ㅤelke 8 uur gedurende 30 dagen (dat zijn 90 betalingsintervallen), dan zou het cumulatieve tarief 90 * 0,01% ㅤ= +0,9% ㅤ zijn. Deze tool berekent deze som automatisch voor u.

Historische data is een krachtig hulpmiddel voor strategische planning:

• Backtesten van strategieën: U kunt testen hoe een strategie gebaseerd op funding rates (bijv. het shorten van activa met een hoge positieve funding) in het verleden zou hebben gepresteerd.
• Kostenanalyse: Voordat u een langetermijnpositie opent, kunt u de potentiële kosten van fundingbetalingen over weken of maanden schatten door naar cumulatieve tarieven uit het verleden te kijken.
• Identificeren van 'Carry Trades': Vind activa met consequent hoge positieve of negatieve funding om strategieën te ontwikkelen waarbij u funding verdient als primaire winstbron (een 'carry trade').
• Peilen van langetermijnsentiment: Een hoog positief cumulatief tarief over 90 dagen duidt op een aanhoudend bullish sentiment voor dat activum op een specifieke beurs.

• Consequent positief: Dit duidt op een sterke en aanhoudende vraag naar longposities. Het suggereert dat de markt gedurende een langere periode overwegend bullish is geweest ten aanzien van het activum. Het kan soms wijzen op een 'oververhitte' markt waarin longs een premie betalen om hun posities aan te houden.
• Consequent negatief: Dit wijst op een heersend bearish sentiment, waarbij handelaren bereid zijn te betalen om shortposities aan te houden. Het kan ook voorkomen wanneer veel handelaren hun spotposities hedgen, een gangbare praktijk in bullmarkten die neerwaartse druk op de funding rates creëert.

Ze dienen verschillende doelen:

• Realtime Funding:onmiddellijke handelskansen, zoals funding rate arbitrage tussen beurzen, en het peilen van het huidige marktsentiment.
• Historische Fundinganalyse en planning. Het helpt u langetermijntrends te begrijpen, toekomstige kosten in te schatten en handelsstrategieën te valideren op basis van prestaties uit het verleden.