I tassi di finanziamento storici sono una registrazione dei pagamenti di finanziamento passati per un contratto future perpetuo. A differenza dei tassi in tempo reale usati per l'arbitraggio immediato, i dati storici sono cruciali per un'analisi più approfondita. Permettono ai trader di identificare le tendenze di mercato a lungo termine, comprendere il costo o i guadagni tipici nel mantenere una posizione e fare il backtest di strategie di trading basate sul sentiment del mercato.

Il tasso cumulativo è la somma di tutti i singoli tassi di finanziamento durante il periodo selezionato (es. 30 giorni). Rappresenta la percentuale totale che avresti guadagnato (se positivo) o pagato (se negativo) mantenendo una posizione per l'intero arco di tempo.

Esempio: Se il tasso di finanziamento di un asset fosse costantemente del +0,01% ㅤogni 8 ore per 30 giorni (che corrisponde a 90 intervalli di pagamento), il tasso cumulativo sarebbe 90 * 0,01% ㅤ= +0,9% ㅤ. Questo strumento calcola automaticamente questa somma per te.

I dati storici sono uno strumento potente per la pianificazione strategica:

• Backtest delle Strategie: Puoi testare come una strategia basata sui tassi di finanziamento (ad es. shortare asset con un alto finanziamento positivo) si sarebbe comportata in passato.
• Analisi dei Costi: Prima di aprire una posizione a lungo termine, puoi stimare il costo potenziale dei pagamenti di finanziamento su settimane o mesi guardando i tassi cumulativi passati.
• Identificazione dei 'Carry Trade': Trova asset con finanziamenti costantemente alti, positivi o negativi, per costruire strategie in cui guadagni dal finanziamento come fonte primaria di profitto (un 'carry trade').
• Valutazione del Sentiment a Lungo Termine: Un alto tasso cumulativo positivo su 90 giorni indica un persistente sentiment rialzista per quell'asset su un exchange specifico.

• Costantemente Positivo: Questo segnala una domanda forte e sostenuta per le posizioni long. Suggerisce che il mercato è stato prevalentemente rialzista sull'asset per un periodo prolungato. A volte può indicare un mercato 'surriscaldato' in cui i long pagano un premio per mantenere le loro posizioni.
• Costantemente Negativo: Questo indica un sentiment ribassista prevalente, in cui i trader sono disposti a pagare per mantenere posizioni short. Può anche verificarsi quando molti trader stanno coprendo (hedging) le loro posizioni spot, una pratica comune nei mercati rialzisti che crea una pressione al ribasso sui tassi di finanziamento.

Servono a scopi diversi:

• Pagina Finanziamenti in Tempo Reale: per opportunità di trading immediate, come l'arbitraggio sui tassi di finanziamento tra exchange, e per valutare il sentiment di mercato attuale.
• Storico Finanziamenti per analisi e pianificazione. Ti aiuta a comprendere le tendenze a lungo termine, stimare i costi futuri e convalidare strategie di trading basate sulle performance passate.